Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. En utilisant ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation. Politique de confidentialité et politique des cookies. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. Plus d'informations sur les symboles négociés NASDAQ et leur situation financière actuelle. Les données intraday ont retardé 15 minutes pour Nasdaq, et 20 minutes pour d'autres échanges. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Les données intrajournalières de SEHK sont fournies par SIX Financial Information et sont retardées d'au moins 60 minutes. Toutes les références sont à l `heure locale en cours. MarketWatch Top StoriesTrack les stratégies conventionnelles, Spreads et options binaires, plus (7) 8220Performance-tracking8221 catégories supplémentaires avec la feuille de calcul Trading Trading d'options. Un design unique, une richesse de connaissances, et facile à utiliser. 8220At-a-Glance8221 vue de toutes les analyses et statistiques de performance. Les options 8216multiplier8217 peuvent être facilement modifiées pour différentes tailles de contrat (1, 100, 1000, etc.) TJS Home Menu 8211 toutes les feuilles sont bien organisées par catégorie. Investissez dans vos opérations de négociation d'options Commencer à suivre vos métiers aujourd'hui Ensemble complet, frais uniques, un prix bas Assistance illimitée gratuite Acheter TJS Elite gt Options 8211 99Le journal du commerce me permet de suivre le succès global de mon système en mesurant des numéros clés comme gainloss total , Le nombre de métiers réussis vs non réussis. Pour gérer tout système de trading réussi, il est important de surveiller en permanence le taux de réussite, winloss montants, et une autre statistique appelé attente. L'exemple ci-dessus est une version antérieure d'un journal de commerce que j'ai installé dans Exel. Il suit les articles essentiels que j'ai mentionnés. Remarquez que l'une des colonnes est un gainloss par contrat. La seule chose dont un outil d'analyse comme celui-ci a besoin est un point de référence. Idéalement je risquer le même montant (en pourcentage) à chaque fois. Je pouvais mesurer une perte de gain par contrat ou je pourrais mesurer un montant de perte de gain. À mes fins, j'ai choisi de normaliser autour de gainloss par contrat. Maintenant, considérons les calculs suivants relatifs aux entrées ci-dessus. En utilisant quelques formules assez basiques, je peux mesurer les métiers réussis total vs métiers échoué total. Je peux mesurer le gain moyen (par contrat) par rapport à la perte moyenne (par contrat). À partir de ces chiffres, je peux alors calculer le ratio de perte de gain, rapport de profitrisk et l'espérance. Laissons les briser plus bas. WinLoss Ratio WinLoss est devrait effectivement être appelé le taux de victoire basé sur le calcul que j'utilise. Le ratio gagnant est calculé en prenant le nombre total de métiers réussis et en divisant par le total. Dans le cas ci-dessus, le taux de gain est de 75. Par inférence, puis le taux de perte est de 25. Ce que cela me dit est que pour les métiers que j'ai mesuré dans mon journal du commerce, 75 d'entre eux sont couronnés de succès. Ce nombre pourrait également être considéré comme la probabilité d'avoir un commerce gagnant. Dans mon journal de commerce initial, j'ai choisi d'utiliser un indicateur successfail pour me permettre de signaler un commerce comme réussie ou a échoué indépendamment de savoir si elle a fait ou perdu de l'argent. Ma pensée initiale était que je pourrais avoir un commerce prospère qui a perdu de l'argent si je me sentais j'ai suivi avec succès mes règles commerciales. Ive depuis éliminé cette colonne et ont disparu avec une simple mesure de succès. Mon métier réussit quand il fait de l'argent et échoue un commerce quand il perd de l'argent. RewardRisk Ratio Pour le rapport rewardrisk, c'est en fait plus d'un ratio exprimé en pourcentage. Il s'agit simplement du gain moyen divisé par le montant moyen des pertes. Ce que cela me dit est pour chaque métier, ce que mon montant de gain est en pourcentage du risque total. Ce montant total de risque devrait être à peu près équivalent au pourcentage que j'étais disposé à prendre en compte (c'est-à-dire 1-2 de mon portefeuille) pour chaque transaction. Donc, une autre façon de penser à ce nombre est mon retour sur le risque en pourcentage. Un nombre inférieur ne doit pas nécessairement être une mauvaise chose. Ce ratio ne tient pas compte du taux de gain. Donc, même si j'ai un ratio de rétribution plus faible, si mon taux de victoire est assez élevé, je peux encore avoir un système viable de système d'échange d'options. Expectance L'espérance est une indication de la quantité (en moyenne) peut être prévu pour chaque risque. Ce calcul tient compte à la fois du rendement du risque (profitrisk) et du taux de gain (probabilité d'une transaction gagnante). Idéalement, l'espérance sera positive pour mon système d'échange d'options. Un casino aura généralement une espérance négative. Si mon espérance est négative ou très faible sur un nombre raisonnablement élevé de métiers, il est temps de trouver un autre système. L'espérance peut être calculée à l'aide d'une formule quelque peu complexe que je partage en un instant. La bonne chose à propos d'utiliser une feuille de calcul est que, une fois la formule a été mis en place, j'ai rarement de re-visiter. Expectance (gagner des métiers x montant de la victoire) - (perte de métiers x montant de la perte) Un dernier point. L'espérance devient plus valable avec un plus grand nombre de métiers. Je ne considérerais pas l'espérance calculée sur 5-10 métiers pour être indicatif de la réussite ou l'échec d'un système commercial. Cependant, l'espérance calculée sur 100 métiers sera plus significative. C'est pourquoi mon journal du commerce comprend un moyen de suivre mes métiers sur une plus longue période de temps. Mise en place d'un journal du commerce Un journal du commerce est tout simplement un lieu pour enregistrer les métiers individuels et mesurer le succès global. Vous pouvez le faire sur un morceau de papier, dans un grand livre ou autre processus manuel. Cependant, les tableurs sont très bien adaptés à ce genre de choses. Ce qu'il faut capturer Il ya beaucoup de choses intéressantes qui pourraient être capturés à l'égard d'un métier. Pour ce journal du commerce, je préfère suivre seulement les informations qui sont utiles pour me donner une perspective à plus long terme et qui peut soutenir les différents calculs que j'ai souligné ci-dessus. Je vais capturer certaines informations qui ne supportent pas directement les calculs comme la date saisie amp fermé ainsi qu'une description du commerce. Je capture également un court commentaire où je peux noter quelque chose de spécial sur le métier. Certaines des informations requises que je capture comprennent le nombre de contrats échangés, le débitcredit à l'entrée ainsi que le debitcredit à la sortie. Je capture également la commission de sortie d'ampli d'entrée puisque cela devrait figurer dans mes profits ou pertes globaux. À partir des nombres capturés, je peux calculer des valeurs comme creditdebit net et gainloss total. Comment faire des formules Pour chaque métier, je peux calculer le débiteur net de l'entrée commerciale comme (contrats x 100 x creditdebit par contrat) - commission pour entrée Pour le gainloss global, je le calcule comme le débito-crédit net à l'entrée - (contrats x 100 x creditdebit à la sortie) - commission de sortie. Parce que j'utilise une feuille de calcul Excel, tout cela peut être fait très simplement avec un ensemble de formules. Calculer les statistiques globales comme le ratio de victoire, ratio de profitrisque une espérance sont légèrement plus compliqué. Pour moi, il était plus facile de briser les calculs. Tout d'abord, je calcule le total des métiers réussis et le total échoué métiers. Pour ce faire, j'utilise une formule Excel simple qui compte essentiellement le nombre de lignes qui ont une valeur positive. Total des transactions réussies COUNTIF (L2: L68, gt0) Total des transactions échouées COUNTIF (L2: L68, lt0) La plage Im spécifiant ci-dessus doit spécifier toutes les lignes où Ive a entré des opérations. Je ne compte pas la première ligne parce que c'est juste un en-tête. Maintenant, je peux calculer le gain réussi moyen et la perte moyenne échoué. GAIN moyen réussi (SUMIF (L2: L68, gt0) L73) Note: La cellule L73 tiendrait mes affaires réussies totales. Perte d'échec moyenne (SUMIF (L2: L68, lt0) L74) La cellule L74 conserve mon total de transactions échouées. D'ici, je peux maintenant faire tous mes autres calculs. Ratio de victoires Total des métiers réussisToutes les transactions (Somme des transactions échouées réussies) RécompenseRéduction ratio Moy gain réussieAvg Perte de perte Note: Cela suppose que je prends généralement la perte maximale lorsque j'ai un commerce perdant. Alternativement, je peux créer une colonne pour chaque métier qui représente le risque total dans le métier. Expectance (Ratio de gain Ratio de risque de récompense) - (Ratio de perte) Remarquez que cette différence diffère quelque peu de la formule I énumérée ci-dessus pour l'espérance. Ive a fait plusieurs hypothèses basées sur la façon dont mon risque est calculé. En règle générale, je m'attends à ce que mon montant moyen échoué reste assez constant et devrait être à peu près égal à mon risque dans chaque métier que je prends. J'ai mentionné pour le rapport de profitrisk que je pourrais aussi facilement utiliser une autre colonne pour capturer le risque maximum dans le commerce et puis je pourrais calculer le montant de perte par rapport à cette valeur. Au lieu de cela, ce que je suppose est que mon montant de perte moyenne échoué représente toujours 100 de mon risque. Ainsi, la formule peut ressembler à ceci: Expected (ratio de gain ratio de profitrisk) - (ratio de perte 100) Pour mon calcul Excel cela simplifie à ((L77L78- (1-L77) où: L77 ma victoire ratio (ou gagner) L78 mon rewardrisk Puisque le total de ma perte de gain doit être égal à 100, je peux calculer ma perte comme 1 - win. Les emplacements de cellule peuvent être différents pour votre feuille de calcul en fonction du nombre de colonnes d'ampères de lignes et où vous avez choisi de faire vos calculs pour votre Utilisation de plusieurs feuilles de calcul dans Excel Bien qu'il soit possible d'entrer tous les métiers sur une page d'une feuille de calcul, il commence à devenir impraticable lorsque le nombre de métiers suivis devient trop grand. Lorsque j'ai d'abord mis en place mon journal de commerce, j'ai suivi mes métiers par Je l'ai fait parce que je ne faisais généralement environ 50 métiers par trimestre, ce qui est assez gérable sur une feuille de calcul. Comme mon volume de négociation augmente, je me suis déplacé vers le suivi des métiers par mois. Excel prend en charge la possibilité d'avoir plusieurs feuilles de travail accessibles par onglets à Au bas de la feuille de calcul. Ce que j'ai fait alors était créer une feuille de calcul pour chaque mois. J'ai étiqueté chaque feuille de travail par le nom du mois suivi. Afin de conserver un total cumulatif de toutes mes statistiques importantes, j'ai maintenant une feuille de travail séparée qui recueille cette information. Mes formules deviennent un peu plus compliquées car non seulement je dois spécifier la cellule, mais aussi la feuille de calcul. Ainsi, par exemple, voici comment je fais certains de mes calculs annuels. Notez que pour référencer la cellule d'une feuille de calcul, le format est Une fois que j'ai calculé mes totaux annuels pour le total des métiers réussis, le total des métiers échoués, le gain moyen réussie et la moyenne des pertes ratées, Je peux directement calculer mes ratios et l'espérance à partir de ces nombres sans avoir à référencer toutes les feuilles de calcul de la feuille de calcul. Maximiser le bénéfice du journal du commerce Pour être utile, Ive a constaté qu'il est important d'être diligent pour capturer mes métiers que j'entre et les quitter. Je dois m'assurer que tous mes métiers sont capturés, y compris mes échecs. J'ai été tenté dans le passé de ne pas entrer dans les métiers que je regrette de faire. Ou les métiers que je souhaite Id ont sorti différemment. Ce journal du commerce doit être un reflet fidèle de mon trading contre mon plan de trading. Que peut-il me dire Il peut m'aider à déterminer l'efficacité de mon système d'échange d'options Il peut m'aider à déterminer comment constamment Im suivre mon plan de négociation Il peut m'aider à réviser mes règles de négociation pour entrée sortie amp Long terme, il peut m'aider à déterminer comment Cohérente mes gains et les pertes sont Pour être efficace, Ive trouvé que j'ai besoin de revoir périodiquement le journal du commerce. J'ai fait cette partie de ma routine mensuelle. À la fin du cycle d'options pour un mois donné, je m'assure d'avoir tous mes métiers inscrits dans le journal du commerce pour un mois des options vient d'expirer. Je m'assure également d'avoir tous mes revues de commerce ensemble pour chaque commerce que j'ai entré. J'aime m'asseoir dans un café le samedi après expiration et réviser mes métiers collectivement en examinant mon journal de commerce pour le mois et zéroant dedans sur tous les métiers qui ressortir. À partir de ce processus, j'ai été en mesure d'identifier les domaines où Im ne pas toujours suivre mes règles ou où mes règles doivent être rendues plus concrètes.
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