Mes Options UVXY Stratégie Bienvenue sur mon premier post InstaBlog. J'ai reçu une tonne de commentaires voulant plus d'informations sur ma stratégie d'options pour UVXY. Avant de commencer, je tiens à souligner que l'achat de SVXY est une alternative appropriée à cette stratégie. Pour chacun son propre et je préfère utiliser UVXY options dans l'environnement actuel. J'ai deux stratégies différentes: la vente d'appels et l'achat met (vraiment la même stratégie quand vous y pensez). Cela nécessite une autorisation de niveau plus élevé et un compte de marge. Il est important de ne pas vous marier dans ces métiers au cas où il finit par ne pas aller à votre façon. Stratégie: Une fois la volatilité a augmenté et est en baisse, vendre un à l'appel UVXY argent. Aux appels d'argent fournissent la plus grande valeur de temps décroissance avantages. Je vends aussi l'appel le plus long, habituellement au moins une année avant l'expiration. Plus l'option est large, plus il a de valeur extrinsèque. Une fois UVXY a retiré environ 20-30 je vais liquider ma position et attendre le prochain événement. Achat met vous donne la flexibilité de ne pas être marginalisés. Essentiellement, le plus que vous pouvez perdre est 100 où il ya une possibilité de perdre plus de 100 avec la vente des appels. Ma stratégie pour acheter des puts est une approche à trois volets. J'attends encore une fois que la volatilité a augmenté et qu'elle est en déclin. 1. Utiliser les options hebdomadaires - 20 2. Utiliser les options mensuelles - 60 3. Utiliser les options trimestrielles - 20 Ci-dessus vous pouvez voir l'allocation. Je n'achète jamais plus de 90 jours pour UVXY. La raison est que je prévois de quitter le poste en 15-40 jours. Je perçois cette prime sur le chemin et je liquider ma position et attendre une autre occasion. Le calendrier de cette stratégie est essentiel. Je me concentrerais sur contango et backwardation. VIX Futures entrera en backwardation sur un pic de volatilité. Comme l'arrimage commence à diminuer cela devrait signaler que les futures VIX commencent à diminuer. Une fois entrants contango ce devrait être une confirmation que l'événement, situation économique, la situation, qui a causé à pic commence à se calmer. Il est très important de garder une trace des événements économiques et politiques au cours de ces pointes. C'est à vous, l'investisseur individuel, de prédire les mouvements sur le marché en fonction des données dont vous disposez. Il n'y a pas de stratégie garantie pour les pointes de chronométrage dans le VIX. Je suis plus conservateur et j'attends que la situation se joue. D'autres ne sont pas et essayez de temps le pic. C'est une stratégie dangereuse. J'ai un bon article sur la façon dont UVXY et SVXY aurait réagi en 2008 et 2011. Il serait utile pour la perspicacité sur le calendrier. Même si UVXY a augmenté de plus de 1000 en 2008, il aurait toujours fini négatif moins d'un an plus tard. Pour éviter une érosion inattendue du capital, j'utilise un stop loss au lieu d'une haie. VIX Trading représente 20 à 30 de mon portefeuille de placements. Je ne recommande pas d'utiliser ces stratégies avec 100 de votre portefeuille. Avec mon âge, je suis bien pour prendre des risques plus élevés. Cependant, comme je progresser, je prends les gains réalisés trading le VIX et l'allouer à des investissements à plus long terme. En réduisant ainsi le pourcentage du portefeuille. J'espère que vous avez trouvé ces stratégies utiles. L'année dernière, ils m'ont rendu un retour. Je fais seulement ces métiers 3-5 fois par an parce que j'attends des opportunités stratégiques basées sur le calendrier ci-dessus. Il est important de comprendre ce que vous faites avant d'entrer dans ces métiers. Je recommande un compte de pratique ou plusieurs années de recherche avant de faire une stratégie d'investissement permanent. S'il vous plaît suivez-moi sur Seeking Alpha ici. Afficher mes vidéos YouTube en investissant ici. Divulgation: L'auteur n'a aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. Divulgation supplémentaire: Si cet article vous laisse des questions, vous n'êtes pas encore prêt à échanger des ETP VIX. Assurez-vous de faire des recherches approfondies sur le calendrier, les conditions économiques, les perspectives et les risques avant d'entrer dans l'une de ces stratégies. Le FNB ProShares Ultra VIX à terme à court terme: la meilleure stratégie d'investissement 28 juillet 2016 11h10 Apple a annoncé un recul des bénéfices et des revenus pour un deuxième trimestre consécutif. Les actions d'AAPL ont sous-performé le SampP 500 sur une période de 2 ans. UVXY court positionnement a été un investissement optimal et le commerce depuis 2011. Fitbit rendra compte des résultats Q2 2016 la semaine prochaine. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) a enregistré des résultats meilleurs que prévus sur le haut et le bas et le stock s'apprécie le 27 juillet. En tant qu'analyste Apple, je n'ai pas été disposé à recommander un achat sur les actions d'AAPL en raison de l'érosion fondamentale de l'entreprise qui se concentre sur la vente de plus en plus d'iPhones par an. Comme l'iPhone va, Apple va. Bien que les bénéfices aient diminué de plus de 20 dans le trimestre de l'entreprise de 2016 et que les revenus aient chuté de plus de 14 YOY, ces résultats étaient en fait meilleurs que prévu par la communauté des analystes. Et vu dans cette lumière, les investisseurs estiment que le pessimisme dans les parts de AAPL a été exagéré. Je n'aime pas les lecteurs et les investisseurs aux larmes avec les plus grands détails entourant les résultats de l'entreprise, car il ya des choses plus importantes à considérer aller de l'avant pour les investisseurs. Cela dit, cet article servira à évaluer un véhicule d'investissement éprouvé, plus par rapport aux actions d'AAPL. Non seulement j'ai évité de recommander l'achat d'actions d'AAPL depuis mars 2016, mais je crois aussi qu'investir avec des actions d'AAPL ne servira à sous-performer les moyennes plus larges pour un certain temps à venir. En outre, il existe de bien meilleurs véhicules d'investissement pour consacrer du capital à, comme je crois qu'un investissement dans AAPL à cette étape du cycle économique de l'entreprise est hautement spéculative. Ci-dessous est un graphique de 2 ans des actions AAPL, indiquant que le stock a sous-performé le plus large SampP 500 de près de 14 pour cent. La raison pour laquelle j'ai lancé ce récit de cette façon, en discutant AAPL, c'est que j'ai été assez baissier sur la société depuis le début de l'année. Ma baisse a été justifiée par la mauvaise performance métrique de l'entreprise et la mauvaise performance des actions subséquentes, malgré le rally récent des actions. Mais surtout, en évitant les parts d'AAPL, je crois avoir profité à la communauté des investisseurs en favorisant l'investissement et le commerce des véhicules qui offrent une plus grande possibilité de rendement du capital. Après tout, c'est ce que les investisseurs désirent le plus. Dans cet esprit et comme je l'ai souligné dans plusieurs de mes publications en 2016, je continue à promouvoir le véhicule d'investissement et de négociation qui offre certains des plus grands rendements du capital, le ProShares Ultra VIX à terme à court terme ETF (UVXY). Comme de nombreux investisseurs et les commerçants peuvent comprendre par le biais de mes publications, UVXY est designedconstructed exposer l'érosion du prix des actions à long terme. Dans ma série d'instablogs en 2 parties sur UVXY, j'ai proposé la définition suivante concernant la construction de l'UVXY et ce qui génère l'érosion garantie à long terme du cours des actions de l'ETF. S'il vous plaît suivre le lien pour une analyse à grande échelle de la façon dont l'UVXY fonctionne sur le marché. La valeur de l'indice UVXY est étroitement liée au double du rendement quotidien du SampP VIX Short-Term Futures. Cet indice gère un portefeuille hypothétique des deux contrats à terme VIX le plus proche de l'échéance et tous les jours qui mélangent les changements. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une question de volatilité cet instrument a été construit pour suivre, qui n'est généralement qu'un élément singulier de la SampP mouvement vers le haut ou vers le bas. ProShares obtient le rendement quotidien 2X en tirant parti du fait que les futures VIX ne nécessitent qu'un petit pourcentage de leur valeur nominale soit déposé comme marge pour l'achat du contrat. En doublant le nombre de contrats qu'ils possèdent ils peuvent doubler les rendements. Afin de maintenir cet effet de levier près d'un niveau 2X constant, les participants autorisés (Aps) doivent ajuster le nombre de contrats à terme détenus par le fonds à la fin de chaque jour de négociation. Cet ajustement est un processus de composition. Les participants autorisés alimentent et gèrent le processus quotidiennement et si la valeur de négociation de l'UVXY se détache de la valeur IV, ils interviennent et rééquilibrent la valeur de négociation. Par souci de concision, vous devez savoir que l'effet de levier 2X s'applique uniquement aux rendements en pourcentage quotidiens et non aux rendements à plus long terme. Par exemple, pour un fonds à effet de levier, les résultats à plus long terme dépendent de la volatilité du marché et des tendances générales. Dans le cas UVXYs ces facteurs conspirent habituellement à considérablement déprécier son prix lorsqu'il est détenu pendant plus de quelques jours ou semaines. Le processus de levier n'est pas le seul frein sur UVXYs prix au cas où vous vous demandiez et vous définitivement devrait être. Les futurs VIX utilisés comme tracker portent leur propre ensemble de problèmes ou de circonstances. Le pire étant la dépréciation au fil du temps et de manière cohérente. La plupart des jours, les deux ensembles de contrats à terme VIX que les rails UVXY dérivent plus bas par rapport à la VIX, entraînant vers le bas UVXYs sous-jacents, index non-endettement au taux moyen de chiffres à un seul haut par mois, ce qui équivaut à plus de 60 annuellement. Son autre connu sous le nom de perte contango. La combinaison des pertes dues à la structure 2X et les pertes contango s'ajoutent à des pertes UVXY typiques dans les adolescents chaque mois ou 80 annuellement depuis sa création en 2011. Personne ne devrait acheter et tenir UVXY évidemment et comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est littéralement impossible, selon l'architecture conçue de l'UVXY, de monter à long terme. Les hausses de prix mineures à la hausse se produisent occasionnellement, mais c'est la force limitée qui existe dans l'instrument, qui est doublement identifié sur le chemin vers le bas. Cela signifie qu'il est littéralement impossible pour UVXY de ne pas s'éroder dans la valeur du prix au fil du temps. Étant donné que le degré de certitude est de 100 mesures de prix prévisibles, vous avez un investissement qui est très faible risque. Le FNB à double effet suit la volatilité et la nature de la volatilité est telle qu'elle ne peut rester élevée que pendant de courtes périodes de temps. Les investisseurs ont été témoins de cette première main pendant les jours de bourse de Brexit. Le VIX a grimpé spectaculairement le jour après le vote de Brexit, et les parts de UVXY ont rallié environ 45 pour cent en raison du pic dans le VIX. Mais même lorsque les moyennes majeures se sont vendues au lendemain, le cours de l'action de l'UVXY a chuté rapidement à mesure que le VIX a chuté. La raison pour laquelle le VIX est tombé face à des moyennes majeures continuant à vendre-off est encore une fois due à la nature de la volatilité, qui ne peut rester élevé pour de courtes périodes de temps. La meilleure façon de participer à long terme avec des actions de UVXY est à des actions à découvert de l'ETF. De plus, en dépit de l'aspect de court-circuit comme activité d'utilisation de l'UVXY comme véhicule d'investissement, il comporte un risque limité. En général, le court-circuit individuel de l'instrument doit introduire le seul risque associé à la mise en court-circuit des parts de l'UVXY. En d'autres termes, assurez-vous en court-circuitant des parts de UVXY, on le fait avec des niveaux de liquidité qui peuvent résister à des pics de volatilité brève, mais spectaculaire qui peut propulser des actions plus élevées. Comme j'ai tenu un court investissement en actions de l'UVXY depuis 2012, je considère toujours, en ce qui concerne mon solde de compte de trésorerie investissable, que les actions de UVXY peuvent monter de 50, 100 même 200 pour cent en quelques semaines et pendant une période calamiteuse sur les marchés. En tant que tel, quelles que soient les actions que je possède à découvert, je considère ces pics potentiels en termes de ma liquidité afin de ne pas obtenir un appel de marge. Naturellement, puisque les actions de UVXY ont érodé de plusieurs centaines de pour cent depuis 2012, il est pratiquement impossible pour mon compte d'obtenir un appel de marge en l'absence d'un Armageddon. De plus, les investisseurs à long terme dans UVXY souhaitent réellement des hausses de prix car ils continuent à s'avérer être un moyen de composer des gains en capital pour un portefeuille. Pour chaque hausse du cours de l'action UVXY, elle revient doublement. Pour ceux nouvellement intéressés à participer à l'UVXY, veuillez prendre en compte le positionnement avec le FNB en fonction de votre solde du compte de caisse investi et en juxtaposition avec les pics de prix précités. Maintenant, nous allons passer à discuter et l'exemple pourquoi l'UVXY s'est avéré être un meilleur véhicule d'investissement par rapport à AAPL au cours des deux dernières années. Si nous regardons le graphique de l'UVXY au cours des deux dernières années et le comparons avec les actions d'AAPL, voici ce que nous venons de comprendre à partir du graphique. Comme indiqué précédemment et identifié dans le graphique ci-dessus, les actions UVXY sont pratiquement garanties d'afficher l'érosion du prix des actions à long terme. En outre, court-circuiter l'UVXY et éviter d'investir dans des actions AAPL aurait trouvé les investisseurs avec la plus grande des stratégies d'investissement. UVXY a livré un rendement sur le capital investi de nombreux multiples supérieur à AAPL, même en tenant compte du rendement de dividende AAPLs. Enfin, le graphique ci-dessus ne reconnaît même pas les splits d'actions inverses se produisant en 2015. En 2016, les actions de UVXY une fois de plus divisé comme le cours de l'action est tombé tout en bas de 6 par action. Les actions ont été réinitialisées pour commencer à négocier cette semaine à 30 par action et ont déjà chuté de près de 10 pour cent. Apple est une grande entreprise, les mains vers le bas et je ne begrudge la société son respect dû. Cela dit, les fondamentaux de la société ont faibli et la plupart des résultats métriques de la société rapports, à court de revenus de service, a contracté YOY. Pour ces raisons indéniables, je vais continuer à éviter les actions de l'AAPL en faveur de l'investissement et de meilleurs véhicules de négociation comme UVXY. Alors entendez-vous, nous sommes avec l'UVXY ayant split. Pour ceux qui ont été longs, c'est probablement une meilleure occasion d'évaluer la stratification sur les positions courtes, comme vos actions à long sont réduits dans le visage d'un split. Cette stratégie peut servir à compenser les pertes subies par une position longue. Si les actions de l'UVXY augmentent sur une volatilité à court terme, on peut alors éliminer ou étaler les positions longues tout en choisissant les niveaux de prix pour continuer à superposer les positions courtes. Fait sens OK laisse passer à mes récentes vacances en Italie. La raison pour laquelle je mentionne mes vacances récentes est que j'ai été vraiment surpris de voir autant de voyageurs portant des dispositifs Fitbit (NYSE: FIT) que j'avais à Rome. Aucun à Venise, mais j'ai compté 62 personnes portant des produits Fitbit dans les 4 jours que j'étais à Rome. Seulement compté une seule montre d'Apple. Je possède une part de FIT avec une base de coût modeste par rapport à où les actions sont actuellement le commerce. Fitbit rapportera les résultats du deuxième trimestre de 2016 la semaine prochaine. Ive a publié ma dernière analyse sur la société et les actions de FIT dans un article intitulé Fitbit Denied Smartwatch statut par IDC. Fitbit a réussi à battre les résultats dans tous les trimestres depuis son introduction en Bourse l'année dernière. Néanmoins, les actions ont été soumises à de fortes pressions et bloquées récemment dans la boue. Avec Apple rapports déclins dans la plupart de toutes les métriques, mais en signalant ci-dessus baissé les attentes, les actions ont augmenté bien le 27 Juillet dans le sillage de son rapport. Je suis d'avis que si les rapports Fitbit comme il le fait habituellement, avec des battements forts et une forte croissance, les actions vont enfin apprécier et éventuellement pour la prochaine période de 90 jours. Mais nous verrons En clôturant cette publication, j'espère que les lecteurs et les investisseurs comprennent mieux pourquoi j'ai choisi d'éviter des parts d'AAPL en faveur d'un investissement continu et de la participation commerciale avec UVXY. En vérité et pour ce que je crois un grand nombre d'investisseurs UVXY voudrais voir est un pic de volatilité qui produit un courant descendant dans le SampP 500. Alors qu'il est grand de constater l'érosion des prix de l'action constante de l'UVXY à long terme, Sur le capital sont les plus grands lorsque UVXY pics, les investisseurs couche sur les positions plus courtes et couvrir ces positions que UVXY déprécie par la suite. Je mettrai à jour les investisseurs quant à l'état du portefeuille de Golden Capital au début de la semaine prochaine. Bonne chance commerçants et inventeurs Je négocie souvent UVXY et d'autres instruments intraday et avec un montant raisonnable de succès. Si vous avez apprécié les rapports et analyses à l'intérieur, n'hésitez pas à me suivre sur la recherche d'Alpha andor Twitter (NYSE: TWTR) via mon flux Twitter. Divulgation: I amwe sont courtes UVXY. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela (sauf de Seeking Alpha). Je n'ai aucune relation commerciale avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article. Information supplémentaire: Je suis des actions FIT longues avec une base de coûts de 13,61 décrites dans Golden Capital Portfolio. Lire l'article complet
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