Test De Moyenne Mobile

Moyennes mobiles Si cette information est tracée sur un graphique, cela ressemble à ceci: Cela montre qu'il ya une grande variation dans le nombre de visiteurs en fonction de la saison. Il ya beaucoup moins en automne et en hiver que le printemps et l'été. Cependant, si nous voulions voir une tendance dans le nombre de visiteurs, nous pourrions calculer une moyenne mobile de 4 points. Pour ce faire, nous avons trouvé le nombre moyen de visiteurs au cours des quatre trimestres de 2005: Ensuite, nous trouvons le nombre moyen de visiteurs au cours des trois derniers trimestres de 2005 et du premier trimestre de 2006: Puis les deux derniers trimestres de 2005 et les deux premiers trimestres De 2006: Notez que la dernière moyenne que nous pouvons trouver est pour les deux derniers trimestres de 2006 et les deux premiers trimestres de 2007. Nous traçons les moyennes mobiles sur un graphique, en veillant à ce que chaque moyenne est tracée au centre des quatre trimestres Il couvre: Nous pouvons maintenant voir qu'il ya une très légère tendance à la baisse dans les visiteurs. 50 Stratégie moyenne mobile jour mis à l'épreuve sur les stocks Dans cet article, je regarde une simple stratégie de moyenne mobile 50 jours et utiliser le simulateur d'Amibroker à tester La stratégie sur le marché boursier. En ce qui concerne l'analyse technique et l'évolution des tendances, il n'y a pas de pénurie de négationnistes. Les universitaires aiment dire que les marchés sont parfaitement efficaces et que les mouvements à court terme ne sont rien d'autre que le hasard. Mais si tel est le cas, comment peut-on tant de stocks à cheval haut une minute puis réduire les autres D'autres pensent que la macro-économie conduire les prix et rejeter la tendance à la main hors de la main. Le fait est, cependant, la tendance suivant les stratégies de travail et ils ont travaillé pendant un certain temps. Une stratégie très basique, mais populaire suivant la stratégie est basée sur la moyenne mobile de 50 jours. Dans cet article, je regarde si cette stratégie simple peut fonctionner dans les marchés d'aujourd'hui. Stratégie moyenne mobile de 50 jours Pour tester la stratégie de 50 jours en moyenne mobile, j'ai ouvert la plateforme de trading Amibroker et j'ai écrit quelques codes de base. Dans ce premier test, le système achète un stock lorsque la moyenne mobile de 50 jours traverse la moyenne mobile de 200 jours. Il se vend quand la moyenne mobile de 50 jours croise en dessous. Ce risque est divisé en 10 positions égales et les commissions sont fixées à 12 par trade. Il a été testé sur les stocks dans l'univers des actions SampP 1500 entre août 2000 et août 2010. Les métiers sont entrés le jour ouvrable suivant.) Achetez 50 jours MA (fermer prix) traverse plus de 200 jours MA. Vendre 50 jours MA (fermer prix) croix sous 200 jours MA. CAR: 16,94 Max Drawdown: -54 Comme vous pouvez le voir, sur les stocks dans le SampP 1500 entre 2000 et 2010, cette simple stratégie de 50 jours moyenne mobile a fait très bien. Maintenant let8217s voir comment il le fait quand le MA est remplacé par un EMA (moyenne mobile exponentielle) Achetez 50 jours EMA traverse plus de 200 jours EMA. Vendre 50 jours EMA croix sous EMA 200 jours. CAR: 3.58 Drawdown max: -69 Étonnamment, la stratégie EMA ne très mal par rapport à la MA simple et offre un retrait beaucoup plus important. Ensuite, let8217s voir comment les mêmes 2 stratégies de travail sur les données hebdomadaires au lieu de données quotidiennes: Acheter 50 semaine MA croix plus de 200 semaine MA. Vendre 50 semaines MA croix sous 200 semaine MA. CAR: 11.63 Drawdown Max: -67 Achat 50 semaines EMA traverse plus de 200 semaine EMA. Vendre 50 semaines EMA croise sous EMA de 200 semaines. CAR: 8.50 Max Drawdown: -63 À partir de ces tests très approximatifs et simples, nous pouvons dire que Test 1 semble le plus prometteur. Il produit le rendement annuel le plus élevé (CAR) et le plus petit tirage. Test 5 (hors échantillon): Maintenant, il est important de voir comment le test ne sur les données de l'échantillon, pour voir si cette stratégie de 50 jours moyenne mobile pourrait réellement fonctionner va de l'avant. J'ai donc avancé le test et mis le système entre 112010 et 112014. Les résultats sont les suivants: CAR: 11.42 Max Drawdown: -26 Les résultats de l'échantillon semblent prometteurs. Le rendement annuel est élevé et le retrait bas. Ils ne sont pas aussi bons que l'insemple (test 1) et c'est prévu. Pour ce test final je voulais voir si l'achat d'un stock quand il se déplace au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours pourrait être une stratégie intéressante. C'est une stratégie que j'ai lue dans le passé. Il achète lorsque le prix d'ouverture se déplace au-dessus de la semaine 50 MA et se vend quand le prix d'ouverture se déplace au-dessous de la semaine 50 MA. Achetez Croix de prix ouverts sur 50 semaines MA Vends Croix de prix ouverts sous 50 semaines MA Comme vous pouvez le constater sur le graphique, ce système ne marche pas bien. Il entre dans beaucoup de métiers et souffre de trop de whipsaws. Cette stratégie a fait aussi mal en utilisant EMA au lieu de MA et sur les données quotidiennes au lieu de données hebdomadaires. Conclusion Il est impossible de dire à partir de ces tests si l'une ou l'autre de ces stratégies fonctionnera à l'avenir (même si nous pouvons à peu près éliminer le test 6 car il produit trop de métiers pour être rentable). Il faut faire plus de tests pour vérifier ces tests sur différents ensembles de données et il est important d'inclure également les stocks radiés. Cependant, la simple stratégie de moyenne mobile de 50 jours montre assez de promesse ici pour une analyse plus approfondie. L'ajout de règles et de filtres peut être en mesure de transformer cela en une tendance intéressante stratégie suivante. Voir plus de messages comme celui-ci 29 Règles pour la tendance Suivre les stocks Stock Market Stratégie de synchronisation: La moyenne mobile Crossover 20 Systèmes de négociation quantitatifs Systèmes de négociation qui fonctionnent: Stress Testing Trading System 20 Trading stocks avec Google Trends 8211 partie 1 Tendance Suivi Update 08.20.15 5 meilleurs stock picks pour la semaine prochaine C'est pourquoi la négociation de forex n'est pas facile (systèmes de négociation simple démystifiés) 20 Global Supertrends et les stocks à acheter maintenant Comment Scrutinize 038 Améliorer un système de négociation Travail JB MarwoodWhich est le meilleur moyen de déplacement des résultats d'essai révèlent la vérité Dans ce post, je teste neuf différentes moyennes mobiles afin de voir quelle est la meilleure moyenne mobile pour le commerce. Deux stratégies et marchés différents sont testés. Les résultats pourraient vous surprendre. Quelles sont les moyennes mobiles Les moyennes mobiles représentent le prix moyen d'un titre sur un nombre déterminé de périodes ou de jours et constituent un outil extrêmement populaire utilisé par les commerçants pour déterminer la tendance générale. Les moyennes mobiles lissent les données des prix passés afin que les commerçants puissent voir plus objectivement la tendance récente. Ils filtrent le bruit qui le rend beaucoup plus facile de voir quelle direction un marché se dirige. Déplacement de crossovers moyens La méthode la plus courante d'utiliser des moyennes mobiles est de rechercher des croisements moyens mobiles et cette technique a été utilisée par de nombreux adeptes de tendances couronnées de succès. Lorsqu'une moyenne mobile rapide (par exemple une MA de 5 jours) traverse une moyenne lente (par exemple une MA de 20 jours), elle signale une nouvelle tendance haussière et est un signal haussier pour un adepte de la tendance, Acheter le marché. Lorsque la moyenne à vitesse rapide croise en arrière sous la moyenne lente, il signale que la tendance haussière a pris fin et une nouvelle tendance baissière est en place. Il s'agit d'un signal baissier pour un adepte de tendance, leur disant de fermer leur commerce long ou aller court sur le marché. Le plus gros problème avec les moyennes mobiles Le plus gros problème avec les moyennes mobiles (comme tous les indicateurs techniques) est qu'ils sont des indicateurs en retard. Puisqu'ils effectuent un calcul basé sur des données antérieures sur les prix, ils ne peuvent que vous dire ce qui est arrivé dans le passé et non dans l'avenir. Plus le recouvrement (ou le nombre de jours utilisés dans le calcul) est long, plus l'indicateur sera lent. Par exemple, une moyenne mobile de 5 jours sera beaucoup plus sensible aux mouvements de prix récents que 200 jours. Cependant, pour cette raison, une moyenne mobile de 5 jours aura également beaucoup plus de bruit, annulant l'effet de la moyenne mobile en premier lieu. Ainsi, toutes les moyennes mobiles sont un compromis entre bruit et retard. Rapides MA8217s répondre rapidement aux nouvelles tendances, mais ils montrent plus de bruit et conduire à plus whipsaws. Plus lent MA8217s sont mieux à lisser le bruit, mais ils peuvent être en retard pour trouver de nouvelles tendances. Différents types de moyennes mobiles En raison de ce compromis entre bruit et décalage, un certain nombre de commerçants ont tenté d'améliorer le calcul de la moyenne mobile simple. La moyenne mobile simple est assez facile à calculer et donc l'indicateur est porté par presque toutes les plates-formes de négociation. De nos jours, tout ce que vous devez faire est de cliquer sur un bouton et la moyenne mobile peut être tracée sur votre tableau des prix. Cependant, en rendant le calcul plus complexe, de nombreux développeurs ont tenté de proposer des versions plus rapides et plus lisses, conçues pour mieux suivre les tendances. Dans le reste de cet article, je vais passer par neuf différents types de moyennes mobiles et puis nous les mettrons à l'épreuve sur les données du marché boursier historique pour voir lequel est le meilleur. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Nous avons déjà vu comment la moyenne mobile simple est calculée de sorte que la prochaine moyenne mobile la plus populaire est connue sous le nom de moyenne mobile exponentielle (EMA). La moyenne mobile exponentielle fonctionne de la même manière que la moyenne mobile simple, mais elle donne plus de poids aux mouvements de prix plus récents. (Les données de prix les plus récentes sont pondérées exponentiellement). Il est donc capable de réagir plus rapidement aux nouvelles tendances mais pourrait donc conduire à plus de whipsaws. L'EMA est également très populaire et disponible sur presque toutes les plateformes d'analyse commerciale et technique. Moyenne mobile exponentielle double (DEMA) Comme le nom l'indique, la moyenne mobile exponentielle double (DEMA) est une version plus rapide de la moyenne mobile exponentielle. Bien que le calcul soit effectivement basé à la fois sur une MA simple et une double EMA. L'indicateur a d'abord été développé par Patrick Mulloy dans un article de février 1994 de la revue Traders. La chose la plus importante à noter est qu'il s'agit d'une moyenne mobile qui réagit rapidement à de nouveaux mouvements de prix. Moyenne mobile exponentielle triple (TEMA) Comme le DEMA, la moyenne mobile exponentielle triple (TEMA) a également été développée par Patrick Mulloy. Il est formé à partir du composite d'un EMA, un DEMA et triple EMA. En tant que tel, il réduit considérablement le lag et réagit rapidement aux nouveaux mouvements de prix. Le TEMA peut être si rapide qu'il peut également surpasser le marché, ce qui signifie qu'il va parfois trop loin et va au-delà de la récente action des prix. C'est un autre inconvénient à l'utilisation de MA rapide. Moyenne mobile de Wilders (WILDERS) La moyenne mobile de Wilders a été développée par J. Welles Wilder dans son livre de 1978: Nouveaux concepts dans les systèmes de trading technique. L'indicateur est calculé en modifiant la formule exponentielle de la moyenne mobile initiale. Au lieu d'utiliser la formule originale EMA 2 (n1), où n est le nombre de jours, Wilders utilise un calcul légèrement différent avec un EMA de 114. Le résultat est que la moyenne mobile de Wilders est légèrement plus lente que l'EMA mais plus rapide Que la SMA. Avec cette formule, un WMA de 27 jours équivaut à un EMA de 14 jours. Moyenne mobile pondérée (WMA) La moyenne mobile pondérée (WMA) est conçue pour trouver des tendances plus rapidement mais sans whipsaws. Il est calculé en multipliant chaque point de données par un rapport différent, puis prend la somme de tous ces produits. Cela le rend plus rapide que l'EMA typique. Le calcul est assez complexe, en utilisant la formule nd, où n est le numérateur de jour et d est un nombre triangulaire. Vous pouvez voir comment cela fonctionne ici. Moyenne mobile des moindres carrés (régression linéaire) La moyenne mobile des moindres carrés est parfois appelée moyenne mobile de fin de période et elle est basée sur une régression linéaire. Essentiellement, la droite de régression linéaire est projetée vers l'avant indiquant ce qui arriverait si la régression se poursuivait. Vous pouvez voir ici le calcul de 8217s. Moyenne mobile de la coque (HMA) La moyenne mobile de la coque (HMA) a été développée par Alan Hull dans le but de créer une moyenne mobile rapide, réactive et avec un décalage réduit. Selon Hull, le HMA 8220 élimine presque complètement le retard et parvient à améliorer le lissage en même temps.8221 L'HMA est assez complexe à calculer pour que vous puissiez en savoir plus sur la méthode ici. Il s'agit d'une moyenne mobile qui est rarement trouvé sur les plates-formes de négociation populaires, mais est considéré par certains comme un très bon indicateur. Moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est différente des autres MAs discutées ici parce que c'est une combinaison de plusieurs moyennes mobiles exponentielles à la fois. Puisqu'il peut intéresser les lecteurs, je vais tester la méthode GMMA ainsi, mais d'une manière différente des autres. Donc je vais aller longtemps quand la croix ferme le GMMA. Pour le test, je vais utiliser les paramètres EMA suivants: 3, 5, 7, 10, 12, 15 et 30, 35, 40, 45, 50, 60. Comme le montre le graphique ci-dessous: Guppy moyenne mobile multiple. Quelle est la meilleure moyenne mobile Affiche les premières 8 moyennes mobiles tracées ensemble Maintenant que nous avons discuté les différentes moyennes mobiles, nous pouvons commencer à les mettre à l'essai pour voir quelles moyennes mobiles sont les plus efficaces pour trouver et les tendances commerciales. Il convient de noter à ce stade que les tests ne sont pas conçus pour trouver les paramètres parfaits, mais pour obtenir une idée approximative quant aux moyennes mobiles qui fonctionnent le mieux. Deux tests différents seront exécutés, une seule comparaison de croisement moyen mobile sur l'indice SampP 500 et un test de portefeuille. 1. Test de croisement SampP 500 Les règles de ce test sont simples. Nous achèterons le SampP 500 chaque fois que la moyenne mobile plus rapide traverse la moyenne mobile plus lente, indiquant une tendance à la hausse. Nous allons vendre notre position lorsque la moyenne en mouvement rapide croise en dessous. Pour chaque type de moyenne mobile, deux crossovers différents seront testés le crossover de 5 jours 20 jours et un crossover plus long de 50 jours -200 jours (également connu sous le nom de croix d'or). Dans le cas de la moyenne mobile de Guppy, nous acheterons le SampP 500 lorsque la croix de fermeture sur chaque ligne de moyenne mobile et de vendre lorsque la croix de fer de retour sous chaque ligne. Le capital de départ sera fixé à 10 000 et les commissions seront de 0,01 par action. La taille de la position sera 100 sans effet de levier. Le ticker utilisé sera SPX de Norgate Premium Data et le test sera exécuté de 112000 à 112015. Toutes les moyennes mobiles seront calculées en utilisant le prix de clôture et les sorties d'entrées seront effectuées le jour ouvrable suivant (après un croisement). Espérons que cela mènera à des résultats intéressants. Résultats du croisement SampP 500 Comme vous pouvez le voir sur la table, la meilleure moyenne mobile pour un crossover de 520 jours est la moyenne mobile de Wilders. La Wilders MA a produit un rendement annualisé composé de 2,11 avec un abaissement maximal de -33 donnant un rapport CARMDD de 0,06. La moyenne la plus défavorable était en fait la moyenne mobile de Hull. En regardant le croisement 50200 jours, la meilleure moyenne mobile a été la moyenne mobile exponentielle (EMA) qui a donné un rendement annualisé de 5,96 avec un abaissement maximal de -17. La moyenne mobile la plus défavorable a été liée entre la moyenne mobile de Hull et la moyenne mobile des moindres carrés. 2. Test de portefeuille de SampP 100 Ce test sera le même que ci-dessus, sauf que nous aurons un système de portefeuille de 10 positions uniquement et notre liste de surveillance sera l'univers des actions de SampP 100 (qui comprend les constituants historiques). Chaque fois que le MA rapide traverse la MA lente sur un stock dans l'univers, nous l'achèterons et l'ajouterons au portefeuille. Chaque fois qu'il croise en dessous, nous allons vendre le stock et il va laisser tomber le portefeuille. Entriesexits sera effectué le jour suivant ouvert et les signaux en double seront classés par l'indicateur RSI (14) (les stocks les plus forts sont préférés en premier). De plus, les actions doivent être évaluées à plus de 2. Les commissions seront fixées à 0,01 par action et notre capital de départ sera divisé à parts égales entre chaque position (portefeuille pondéré égal). Résultats du test du portefeuille SampP 100: Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la meilleure moyenne mobile pour un croisement de 520 jours a été la moyenne mobile exponentielle (EMA) qui a donné un rendement annualisé composé de 3,6 et un retrait maximal de -34, CARMDD de 0,11. La moyenne mobile la moins performante a été celle des moindres carrés. En regardant le croisement 50200, la moyenne mobile la plus performante était la moyenne mobile exponentielle double (DEMA) avec un rapport CARMDD de 0,29 et un retour annualisé de 9,89. Le pire est la stratégie GMMA. Conclusions En examinant l'éventail des résultats, il est clair que nous pouvons tirer deux conclusions. Tout d'abord, les croisements moyens à plus long terme fonctionnent mieux que les croisements à court terme. C'est probablement parce qu'ils produisent moins de whipsaws. Deuxièmement, les moyennes mobiles les plus récentes et les plus complexes semblent ne pas être mieux à la recherche de tendances que les moyennes mobiles les plus traditionnelles. Les développeurs d'indicateurs sans aucun doute insisteront pour que leurs paramètres soient modifiés, afin de mieux refléter la façon dont leur produit est destiné à être utilisé. Il peut y avoir une certaine vérité à cela. Les indicateurs comme le GMMA et les moindres carrés ne sont pas nécessairement destinés à être utilisés de cette manière. Cependant, la modification des paramètres d'une telle manière pourrait être interprétée comme une adaptation de courbe et conduirait à une analyse non fiable. Personnellement, les conclusions confirment ce que j'ai pensé tout le long. Les moyennes mobiles simples fonctionnent aussi bien que celles complexes pour trouver des tendances, et la moyenne mobile exponentielle, fiable, est la meilleure. Merci pour la lecture. Vous aimerez aussi: JB Marwood